O dia de vencimento das opções de criptomoedas chegou novamente e, hoje, mais de US$ 2 bilhões em derivativos de valor nocional irão expirar.
Existem cerca de 20.000 opções de Bitcoin expirando com um valor nocional de US$ 1,35 bilhão. No entanto, o evento de vencimento de hoje é muito menor do que nas semanas anteriores, então o impacto no mercado provavelmente será mínimo.
Contudo, um grande evento de vencimento de opções de Bitcoin ocorrerá em 28 de junho, com US$ 6,7 bilhões em derivativos de valor nocional expirando.
Vencimento de opções de Bitcoin
Os contratos de BTC de hoje têm uma relação put/call de 0,49, o que significa que o dobro de contratos longos (call) estão expirando em relação aos curtos (puts).
O ponto de dor máxima é de US$ 68.500, um pouco acima dos preços spot atuais. Este é o nível em que a maioria das perdas será registrada.
Os touros ainda estão dominando os derivativos de BTC com quase US$ 1 bilhão em open interest no preço de exercício de US$ 100.000. Os preços de exercício de US$ 75.000 e US$ 80.000 também atraíram muito OI, com US$ 723 milhões e US$ 807 milhões, respectivamente.
O provedor de ferramentas de derivativos de criptomoedas, Greeks Live, comentou que, apesar da grande semana de dados macroeconômicos nos Estados Unidos, “o mercado de criptomoedas teve um desempenho inferior, as principais moedas no geral caíram e as altcoins caíram ainda mais”.
Dados de liquidação de opções de 14 de junho
Um total de 20.000 opções de BTC expiraram com uma proporção Put/Call de 0,49, um ponto de dor máximo de US$ 68.500 e um valor nocional de US$ 1,35 bilhão. 200.000 opções de ETH expiraram com uma proporção Put/Call de 0,36, uma dor máxima de US$ 3.600 e um valor nocional de US$ 710 milhões.
Ele acrescentou que a volatilidade implícita de curto prazo para Bitcoin e Ethereum caiu para menos de 50% e 60%, respectivamente. No entanto, as notícias do ETF de Ethereum no final deste mês podem impactar o sentimento do mercado e a volatilidade.
Além do lote de opções de Bitcoin de hoje, 200.000 opções de Ethereum expiraram com um Put/Call de 0,36, um ponto de dor máximo de US$ 3.600 e um valor nocional de US$ 710 milhões.
Perspectiva do mercado de criptomoedas
Houve pouca mudança na capitalização total do mercado nas últimas 24 horas, permanecendo em US$ 2,57 trilhões.
No entanto, os mercados estão em retraimento com uma queda de 7,5% nos últimos dez dias.
O Bitcoin estava oscilando em torno de US$ 67.000 nas negociações iniciais de sexta-feira, após uma queda de cerca de US$ 69.500 no início desta semana. Analistas apontaram a realização de lucros por mineradores de Bitcoin como contribuindo para as quedas.
O guru dos gráficos, Peter Brandt, destacou os níveis de suporte caso os mercados caiam ainda mais.
O Ethereum sofreu um impacto maior nesta semana, caindo 7,7% para uma mínima de quatro semanas de US$ 3.434 em 13 de junho antes de se recuperar ligeiramente para US$ 3.515 no momento da redação.